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Python for Quantitative Finance: Advanced Applications in Risk Management, Derivatives, and Trading Systems: Build Advanced Models for Derivatives ... (The Quantitative Finance Mastery Series)

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  • Implement risk management frameworks with Monte Carlo simulations and Value-at-Risk (VaR).
  • Price derivatives and options using Python-based numerical and analytical methods.
  • Build portfolio optimization models with Python’s scientific libraries.
  • Develop algorithmic trading systems powered by advanced data analysis and machine learning.
  • Apply stochastic processes and time series forecasting for volatility and pricing.
  • Integrate Pandas, NumPy, SciPy, and TensorFlow into financial workflows.
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